| GARCH-VAR模型在开放式基金风险度量中的应用 |
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| 引用本文： | 陈维龙.GARCH-VAR模型在开放式基金风险度量中的应用[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2010(2):35-39. |
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| 作者姓名： | 陈维龙 |
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| 作者单位： | 无锡市广播电视大学,经济管理系,江苏,无锡,214021 |
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| 摘 要： | VAR作为当今国际流行的风险管理工具，被广泛地应用于各种金融资产的风险管理。作为静态VAR模型的改进形式，GARCH—VAR模型考虑了资产收益率并不一定服从正态分布。文中详细介绍了GARCH—VAR模型，对如何运用GARCH—VAR模型度量开放式基金的风险进行了实证分析，并得出结论，GARCH—VAR模型在度量开放式基金风险中具有明显优势，但同时也存在一定的不足，需要进一步改进。
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| 关 键 词： | GARCH—VAR 开放式基金 风险度量 |
An Application of GARCH-VAR Model in Risk Measurment of Open-end Funds |
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| CHEN Wei-long.An Application of GARCH-VAR Model in Risk Measurment of Open-end Funds[J].Journal of Harbin University of Commerce:Social Science Edition,2010(2):35-39. |
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| Authors: | CHEN Wei-long |
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