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| 基于GARCH模型的金融危机对上证综指波动性影响的研究 | |
| 作者姓名： | 张华高 |
| 作者单位： | 复旦大学管理学院 |
| 摘 要： | 金融市场活动的核心是风险评估和风险定价,而风险评估和风险定价都离不开对资产收益率波动性的度量.本文基于GARCH模型对上证综指在金融危机前后波动率变化的情况进行研究.结果表明,上证综指收益率的变化服从GARCH过程;进一步研究发现,金融危机对上证综指的波动率的变化有着显著的影响. |
| 关 键 词： | GARCH模型 金融危机 上证综指 波动率 |
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