金融资产的等价鞅测度定价方法研究综述 |
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作者姓名: | 肖佳丽 |
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作者单位: | 四川大学工商管理学院; |
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摘 要: | 金融资产定价是金融工程研究的核心之一。作为金融资产定价的新兴方法,等价鞅测度定价方法于上个世纪80年代开始运用,因其求解精确简单,成为现代金融工程理论界和实务界不可或缺的定价工具。文章通过等价鞅测度应用于金融资产定价的发展过程,阐释了等价鞅测度定价方法的原理,并将其与其他定价方法作了简单的对比,以指出其优势与不足。
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关 键 词: | 金融资产定价 等价鞅 等价鞅测度 |
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