| 基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析 |
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| 引用本文： | 周丹丹. 基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析[J]. 吉林金融研究, 2016, 0(2): 6-12. DOI: 10.3969/j.issn.1009-3109.2016.02.002 |
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| 作者姓名： | 周丹丹 |
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| 作者单位： | 新疆财经大学统计与信息学院,新疆乌鲁木齐,831000 |
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| 摘 要： | 本文通过对2010年4月至2015年9月之间的股指期货和股票现货的波动性进行研究,通过引入虚拟数据建立经济模型发现股指期货的推出在一定程度上平抑了股票市场价格的波动性减少了股票市场的价格波动;通过建立多元VAR-GARCH-BEEK模型研究两个市场之间的波动性联动效应,两个市场之间存在显著的双向波动性影响,相对来说,股指期货市场对现货市场的波动性影响较为强烈,股票现货市场对期货市场的波动性影响力度较为微弱.
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| 关 键 词： | 股指期货 股票现货 VAR-GARCH-BEEK模型 波动性 |
Based on the VAR-GARCH-BEEK Model Analysis on the Volatility of Stock Index Futures and Stock Spot |
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