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| VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 周毓萍,孔莉娜,黄彬.VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用[J].当代经济,2006(6):82-84. |
| 作者姓名： | 周毓萍 孔莉娜 黄彬 |
| 作者单位： | 武汉理工大学经济学院,湖北,武汉,430070 |
| 基金项目： | 湖北省金融发展与金融安全研究中心基金 |
| 摘 要： | 作为当前最重要的风险管理方法之一,VaR被运用于金融风险管理的各个方面.商业银行风险管理也是其运用的重要领域.本文重点讨论了VaR方法在中国商业银行信用风险管理和利率风险管理中的应用,并相应给出算例.在中国国有商业银行风险防范意识淡薄,防范水平低下的今天,先进的风险度量技术对增强中国商业银行的竞争力有十分重要的意义. |
| 关 键 词： | 商业银行 信用风险管理 利率风险管理 |
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