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| 谈事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性 | |
| 引用本文： | 周涌.谈事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性[J].商业时代,2010(5). |
| 作者姓名： | 周涌 |
| 作者单位： | 咸宁学院数学与统计学院,湖北咸宁,437100 |
| 基金项目： | 咸宁学院校级科研项目 |
| 摘 要： | 目前没有证据表明:当市场能准确而及时地反应当前公开信息时,就一定能良好地反应历史信息,因此用事件研究法检验市场的半强式有效性时存在信息遗漏,所以半强式有效性检验并不能一定导致弱式有效性.这与从弱式有效性到半强式有效性的传统递进关系相矛盾.本文重点分析了事件研究法的检验思路,及运用事件研究法检验半强式有效性的步骤,系统分析了事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性. |
| 关 键 词： | 事件研究法 市场有效性 信息遗漏 局限性 |
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