基于干扰因素的资产配置研究 |
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作者姓名: | 胡永波 郭艳秋 |
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作者单位: | 1. 沈阳兴远东汽车零部件有限公司,辽宁沈阳110179 2. 沈阳工程学院,辽宁沈阳110136 |
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基金项目: | 沈阳工程学院科研项目(RWBS—1102) |
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摘 要: | 证券市场是个复杂系统,由于不确定性环境的存在,人们常常面临各种因素的干扰。本文依照Markowitz提出均值方差模型的思想,以模糊随机理论为基础,假设证券未来收益率为模糊随机变量,建立带复杂约束的多目标资产配置模型,利用遗传算法设计模型的求解方式,并且通过算例说明模型具有一定的可行性。
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关 键 词: | 干扰因素 模糊随机变量 资产配置 遗传算法 |
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