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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
现代汇率波动研究方法及实证分析
作者姓名:
郑术专
黄永强
作者单位:
华中科技大学经济学院,华中科技大学经济学院 湖北·武汉 430074,湖北·武汉 430074
摘 要:
鉴于汇率波动的复杂性,本文从线性和非线性两个不同的角度,运用现代计量经济学中的单位根检验法和混沌理论中计算Hurst指数的重标定域法,对2000年10月1日到2005年10月1日美元兑目元的汇率价格和美元兑欧元的汇率价格,进行了分析研究。
关 键 词:
单位根
混沌
ADF检验
Hurst指数
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