中美钼铁市场价格波动比较及协整分析 |
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作者姓名: | 方兰 |
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作者单位: | 中南大学资源与安全工程学院 |
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摘 要: | 计量经济学研究表明经济变量的非平稳性会给回归模型的参数估计带来虚假回归问题。我们根据协整理论对1998年2月至2007年1月中国市场钼铁价格和美国市场钼铁价格的历史数据进行了实证分析,发现两者均为非平稳时间序列,中国市场钼铁价格波动性要高于美国市场钼铁价格。但两者之间存在着某种长期均衡的稳定关系,且Granger检验表明,美国市场钼铁价格对中国市场钼铁价格的影响要高于中国市场钼铁价格对美国市场钼铁价格的影响。
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关 键 词: | 时间序列 非平稳性 协整检验 Granger因果性检验 |
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