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| 我国股市的羊群效应的检验——基于上证50指数的研究 | |
| 引用本文： | 孙倩.我国股市的羊群效应的检验——基于上证50指数的研究[J].中国证券期货,2013(5X):40-41. |
| 作者姓名： | 孙倩 |
| 作者单位： | 南京财经大学 |
| 摘 要： | 本文旨在用ARCH模型来检验股票市场的羊群效应。以上证50指数以及18个样本股的日收益率数据为研究对象,对2007年3月20日-2012年8月3日期间我国股票市场的羊群效应进行检验,得出股市在这段期间存在着羊群效应的结论。 |
| 关 键 词： | 羊群效应 分散度 ARCH模型 |
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