股指期货最优套期保值比率——基于IF1205股指期货的实证研究 |
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作者姓名: | 陈茜 |
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作者单位: | 南京财经大学 |
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摘 要: | 股指期货套期保值策略的核心是最优套期保值比率的估计,本文以沪深300中的IF1205股指期货为例,选取9只具有行业代表性、流动性佳的股票作为现货,并选取2012年3月19日到5月4日的收盘价数据作为分析对象,运用OLS方法对期货和现货组合的最优套期保值比率进行了实证测算,并提出相应建议。
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关 键 词: | 沪深300股指期货 套期保值 最优套期保值比率 OLS |
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