中国沪市股票量价关系的实证研究 |
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引用本文: | 张立均,邱婷.中国沪市股票量价关系的实证研究[J].中国证券期货,2013(3X):26-27. |
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作者姓名: | 张立均 邱婷 |
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作者单位: | 南京财经大学 |
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摘 要: | 股票价格和成交量作为股票市场的两个重要变量,包含了交易中的一些重要信息。本文选用上海A股综合指数的收益率和成交量对数这两个变量进行研究,运用计量软件进行ADF检验和协整检验,并且利用格兰杰因果检验研究股票价格和成交量之间的关系,得到沪市存在量价之间双向的格兰杰因果关系,最后再进行脉冲响应和方差分析。
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关 键 词: | 量价关系 收益率 协整检验 Granger因果检验 |
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