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| 基于GARCH模型族的沪深300波动率实证分析 | |
| 引用本文： | 王未卿,李秋梦,邢德鑫.基于GARCH模型族的沪深300波动率实证分析[J].中国证券期货,2013(5X):34-35. |
| 作者姓名： | 王未卿 李秋梦 邢德鑫 |
| 作者单位： | 北京科技大学东凌经济管理学院金融工程系 |
| 摘 要： | 本文以沪深300日收益率为分析对象,运用正态分布、学生t分布、GED分布下的GARCH、EGARCH、TGARCH,研究了沪深300自2005年4月8日发布以来至2013年3月30日的收益率的波动性,实证表明,沪深300波动具有尖锋厚尾性和高聚集效应;发现沪深300的收益率序列不服从正态分布且具有非对称性,其中基于GED分布的GARCH(1,1)是最优的拟合模型。 |
| 关 键 词： | GARCH模型族 沪深300 波动性 |
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