基于KMV模型对客户信用风险的研究 |
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引用本文: | 刘澄,张洁,山丹花.基于KMV模型对客户信用风险的研究[J].中国证券期货,2013(3X):198-199. |
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作者姓名: | 刘澄 张洁 山丹花 |
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作者单位: | 北京科技大学东凌经济管理学院 |
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摘 要: | 信用风险的研究对于银行、债券发行者来说是一种十分重要的影响因素,其普遍性和复杂性要求我们不仅对其重视而且要进行量化分析。本文采用KMV模型,以银行客户的信用为例进行风险预测,并运用该模型针对某银行客户的财务数据和股市数据进行实证分析,得出这些公司的信用风险状况,进而得出KMV模型在判别我国上市公司信用风险方面有效的结论。
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关 键 词: | 信用风险 KMV模型 实证分析 |
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