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杂志ISSN号
我国股市与汇市的波动溢出效应实证研究
作者姓名:
侯斌
作者单位:
武汉大学经济与管理学院,湖北 武汉,430079
摘 要:
本文选取上证综指和人民币对美元名义汇率两个变量,运用GARCH-BEKK模型对我国股市与汇市之间的波动溢出效应进行了实证研究。结果表明,汇改后我国股市与汇市存在双向波动溢出效应,且有非对称性的特点,即汇市对股市的波动溢出效应比股市对汇市的波动溢出效应更强。
关 键 词:
股市
汇市
波动溢出
BEKK-GARCH模型
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