基于VAR模型分析中国货币政策金融资产价格传导渠道的有效性 |
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引用本文: | 王悦蓉.基于VAR模型分析中国货币政策金融资产价格传导渠道的有效性[J].投资与合作,2023(11):4-6. |
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作者姓名: | 王悦蓉 |
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作者单位: | 吉林财经大学 |
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摘 要: | 货币政策传导的流畅性对国家的经济发展起到重要作用。文章通过建立VAR模型,对货币政策金融资产价格传导机制进行了实证研究。结果表明:目前我国股票市场与经济基本面联系不强,无法成为传导的有效途径,应继续推进利率市场化,完善与发展资本市场;货币政策的传导具有一定的时滞性,央行在制定货币政策时应考虑预期管理。
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关 键 词: | 货币政策 金融资产价格 传导机制 VAR模型 |
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