|
|||||
|
|
| 移动平均期权最小二乘蒙卡定价 | |
| 引用本文： | 魏琳,陈卓.移动平均期权最小二乘蒙卡定价[J].东方企业文化,2013(6):180. |
| 作者姓名： | 魏琳 陈卓 |
| 作者单位： | 中央财经大学管理科学与工程学院投资系 |
| 摘 要： | 移动平均期权是一种期权的价格依赖于股票价格的移动平均值的奇异期权。本文以固定窗口的移动平均期权为研究对象,运用蒙卡的方法模拟股票路径,最小二乘法寻找最优行权时间,分别给移动平均亚式期权和移动平均障碍期权定价。 |
| 关 键 词： | 移动平均 移动平均亚式期权 移动平均障碍期权 最小二乘蒙卡 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |