| 次贷危机在黄金、原油和外汇市场的风险传染和波动溢出 |
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| 引用本文： | 龚玉婷. 次贷危机在黄金、原油和外汇市场的风险传染和波动溢出[J]. 经济经纬, 2013, 0(2) |
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| 作者姓名： | 龚玉婷 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200052 |
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| 摘 要： | 笔者通过向量自回归及多元广义自回归条件异方差模型,对比分析了2008年次贷危机前后黄金、原油和美元市场的相互联系,研究了次贷危机在这三个市场间的传导机制和波动性溢出效应.实证结果表明危机是由美元和黄金市场向原油市场传染的.这场危机不仅加剧了市场的剧烈波动,而且使市场间的风险相互溢出,同时影响多个市场.危机后黄金市场的风险较低,美元市场的波动最为剧烈.
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| 关 键 词： | 次贷危机 风险传染 波动溢出 |
Risk Transmission and Volatility Spillover under Subprime Crisis:Evidence from Gold, Oil and US Dollar Markets |
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| GONG Yu-ting. Risk Transmission and Volatility Spillover under Subprime Crisis:Evidence from Gold, Oil and US Dollar Markets[J]. Economic Survey, 2013, 0(2) |
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| Authors: | GONG Yu-ting |
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