基于波动率角度的中国铜期货期权定价研究期刊界 All Journals 搜尽天下杂志传播学术成果专业期刊搜索期刊信息化学术搜索

基于波动率角度的中国铜期货期权定价研究

作者单位：	广东外语外贸大学数学与统计学院,广东广州 510006;广东外语外贸大学金融学院,广东广州 510006

摘要：
关键词：	沪铜期货期权 GARCH模型 SV模型蒙特卡罗模拟
本文献已被万方数据等数据库收录！