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| 银行房屋抵押贷款总额的时间序列预测——基于ARMA模型与趋势-ARMA组合模型的比较分析 | |
| 引用本文： | 金燚.银行房屋抵押贷款总额的时间序列预测——基于ARMA模型与趋势-ARMA组合模型的比较分析[J].中国证券期货,2011(12):161. |
| 作者姓名： | 金燚 |
| 作者单位： | 山西财经大学统计学院,山西,太原,036001 |
| 摘 要： | 基于1990年第一季度到2011年第三季度美国全部银行的房屋抵押贷款总额,建立了ARMA模型以及组合模型来拟合时间序列,并通过残差序列趋势和残差序列相关图,偏相关图等的分析,预测出2011年第四季度与2012年第一季度的美国全部银行的贷款总额。 |
| 关 键 词： | 房屋抵押贷款总额 ARMA模型 组合模型 时间序列 预测 |
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