我国信用风险违约概率计量模型的实证比较研究 |
| |
引用本文: | 陈守东,李晓纯,刘兵.我国信用风险违约概率计量模型的实证比较研究[J].工业技术经济,2009,28(4). |
| |
作者姓名: | 陈守东 李晓纯 刘兵 |
| |
作者单位: | 吉林大学,长春,130012 |
| |
基金项目: | 吉林大学面向21世纪教育振兴行动计划(985计划),吉林大学经济分析与预测创新基地资助项目,教育部重大项目,教育部重大项目 |
| |
摘 要: | 基于我国上市公司数据,本文通过建立因子得分、多元典型判别、贝叶斯判别、Logit回归和神经网络多个信用风险违约概率计量模型,实证比较各模型的功效.发现神经网络模型能够比较准确地反映样本内信用风险违约情况,是上述模型中最优的信用风险违约概率计量模型.
|
关 键 词: | 信用风险 违约概率 计量模型 实证比较 |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|