|
|||||
|
|
| 基于VAR模型的人民币汇率的超调分析 | |
| 作者姓名： | 周欢欢 陈会林 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北武汉430060 |
| 摘 要： | 通过建立VAR模型，运用脉冲响应函数和预测方差分解的方法对人民币汇率的超调效应进行实证分析。结果表明，1990年以来，我国实际汇率与经济增长GDP之间存在一种单向的因果关系，并且方差分解结果表明来自上期价格的冲击对实际汇率的变化贡献率较大。最后，对汇率超调模型在我国的适用性进行了分析。 |
| 关 键 词： | 汇率超调 向量自回归 Granger因果检验 脉冲响应 方差分解 |
| 文章编号： | 1672-3198（2008）02-0164-02 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |