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| GARCH模型在主要消费指数实证研究中的应用 | |
| 引用本文： | 康璐璐.GARCH模型在主要消费指数实证研究中的应用[J].现代商业,2010(20). |
| 作者姓名： | 康璐璐 |
| 作者单位： | 中国人民大学统计学院,100872 |
| 摘 要： | 本文利用金融时间序列分析方法对沪深300主要消费指数作精确的计量分析,结合Evlews6.0统计软件,确定ARMA模型,再利用GARCH模型对残差中的条件异方差性进行修正,以此模型对主要消费指数进行全局预报和局部预报.实证结果表明,GARCH(1,1)模型能够对主要消费指数变化趋势进行较好的拟合. |
| 关 键 词： | 沪深300主要消费指数 时间序列 计量分析 |
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