VaR计量模型在金融市场的运用研究 |
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作者姓名: | 武魏巍 韩学意 丁日佳 |
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作者单位: | 中国矿业大学,北京,100083 |
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基金项目: | 中国矿业大学校科研和教改项目 |
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摘 要: | VaR是西方主流的金融计量工具,经过实践证明可以广泛运用到银行、证券、期货、监管、衍生工具等金融市场方面,由于我国与西方成熟金融市场的差距,VaR在我国的应用还处于初级阶段,还有很多需要发展完善的地方.
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关 键 词: | VaR 风险 度量 |
收稿时间: | 2006-05-19 |
修稿时间: | 2006-05-19 |
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