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| VaR计量模型在金融市场的运用研究 | |
| 引用本文： | 武魏巍,韩学意,丁日佳.VaR计量模型在金融市场的运用研究[J].工业技术经济,2006,25(8):98-99,102. |
| 作者姓名： | 武魏巍 韩学意 丁日佳 |
| 作者单位： | 中国矿业大学,北京,100083 |
| 基金项目： | 中国矿业大学校科研和教改项目 |
| 摘 要： | VaR是西方主流的金融计量工具,经过实践证明可以广泛运用到银行、证券、期货、监管、衍生工具等金融市场方面,由于我国与西方成熟金融市场的差距,VaR在我国的应用还处于初级阶段,还有很多需要发展完善的地方. |
| 关 键 词： | VaR 风险 度量 |
| 收稿时间： | 2006-05-19 |
| 修稿时间： | 2006-05-19 |
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