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| 差分方法在期权定价中的应用 | |
| 引用本文： | 李海蓉.差分方法在期权定价中的应用[J].产业与科技论坛,2007(12). |
| 作者姓名： | 李海蓉 |
| 作者单位： | 宁夏大学数学计算机学院 |
| 摘 要： | 本文对有限差分方法进行了简单的介绍,并以欧式看涨期权为例说明了差分方法在期权定价过程中的应用。 |
| 关 键 词： | 期权 金融衍生产品 差分方法 显式差分格式 隐式差分格式 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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