外汇期货套期保值CVaR风险的敏感度 |
| |
作者姓名: | 聂永红 林孝贵 |
| |
作者单位: | 广东商学院,广东广州510320 |
| |
基金项目: | 广东省自然科学基金项目:“期货量影响期货套期保值风险的的敏感度分析”(项目编号:7004584)的部分研究成果.且本项目获广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持. |
| |
摘 要: | 外汇期货套期保值策略可以规避将来外汇现货交易风险,用条件风险价值的方法度量期货套期保值风险,分析期货量影响套期保值条件风险价值的敏感性。在t分布下,分别导出空头和多头套期保值CVaR风险关于期货量的一阶、二阶敏感度,并解释其经济意义。投资者可以根据套期保值CVaR风险的敏感程度增减期货量,使套期保值取得更好的效果。
|
关 键 词: | 外汇期货 套期保值 条件风险价值 敏感度 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|