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| 基于MCMC模型的国内外黄金价差波动性分析 | |
| 引用本文： | 张闻月.基于MCMC模型的国内外黄金价差波动性分析[J].时代金融,2014(12):6-7. |
| 作者姓名： | 张闻月 |
| 作者单位： | ;1.华南理工大学经济与贸易学院 |
| 摘 要： | 对于我国黄金市场价格的研究方法多种多样,本文运用马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC)、Gibbs抽样算法、标准随机波动模型(SV-N)对国内外黄金价差进行研究。通过对历史数据进行计算,本文得出结论,我国黄金与国际黄金价格的价差有进一步扩大趋势,且波动幅度也将相应增大,我国有必要采取措施减小国内外黄金价差及其波动幅度。 |
| 关 键 词： | 黄金价差 SV-N MCMC 方法 |
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