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基于VAR模型的黄豆期货价格发现的研究
作者单位:
天津师范大学管理学院,天津师范大学管理学院
摘 要:
本文借助向量自回归模型、协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等方法,研究了大连交易所的黄豆期货价格与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出期货市场在价格发现中作用的大小。研究结果显示,黄豆期货价格与其现货价格存在相互引导关系,而且两种价格之间也存在长期均衡关系。对黄豆期货来说,期货市场在价格发现功能中起到主导作用。
关 键 词:
向量自回归模型
协整检验
误差修正模型
格兰杰因果检验
价格发现
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