基于ARIMA模型的湖北省CPI时间序列分析及预测 |
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引用本文: | 周美英.基于ARIMA模型的湖北省CPI时间序列分析及预测[J].时代金融,2011(15). |
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作者姓名: | 周美英 |
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作者单位: | 中南财经政法大学统计与数学学院; |
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摘 要: | 金融危机后,伴随着世界经济的快速增长,通货膨胀问题越来越严重,物价上涨厉害。本文利用湖北省2008年9月至2011年这4年(32个月)的月度数据,对湖北省CPI序列建立求和自回归移动平均(ARIMA)模型。结果表明,疏系数模型ARIMA((1,3,10),1,(2,3))是描述湖北省CPI变化趋势较优的时间序列模型。本文利用此模型对2011年5、6、7月的湖北省CPI指标进行了预测并提出了相应的建议。
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关 键 词: | CPI 疏系数ARIMA模型 预测模型 单位根检验 白噪声检验 |
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