基于三叉树模型的美式期权定价问题研究

本文对三叉树模型的推导及美式期权进行了详细介绍,相对于二叉树模型而言,三叉树模型用更多的状态分布来逼近标的物价格走势的连续分布,相比与二叉树而言,其准确性会更高。后半部分运用数值计算方法对于具体案例运用三叉树模型进行定价,得出相关结果。