| 用风险价值度量固定收入债券的市场风险 |
| |
| 引用本文： | 肖会敏.用风险价值度量固定收入债券的市场风险[J].经济经纬,2008(2):82-85. |
| |
| 作者姓名： | 肖会敏 |
| |
| 作者单位： | 河南财经学院,信息学院,河南,郑州,450011 |
| |
| 基金项目： | 河南省高校杰出科研创新人才工程项目 |
| |
| 摘 要： | 笔者主要研究了固定收益证券的市场风险量化方法。在对债券合理定价的基础上,引入新型的风险监管方法—VAR(风险价值),对债券的市场风险进行定量分析。文中用三种方法(参数法、历史模拟法、蒙特卡罗法)计算了债券的VAR。
|
| 关 键 词： | 固定收益债券 风险价值 市场风险 定价 |
| 文章编号： | 1006-1096(2008)02-0082-04 |
| 修稿时间： | 2007年11月18 |
Measurement of the Market Risks of Fixed Income Bonds With VAR |
| |
| XIAO Hui-min.Measurement of the Market Risks of Fixed Income Bonds With VAR[J].Economic Survey,2008(2):82-85. |
| |
| Authors: | XIAO Hui-min |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | fixed income bonds value at risk market risk pricing |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
