| 我国上证综指收益概率分布的统计特性分析 |
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| 引用本文： | 都国雄. 我国上证综指收益概率分布的统计特性分析[J]. 财经问题研究, 2008, 0(9) |
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| 作者姓名： | 都国雄 |
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| 作者单位： | 南京工业职业技术学院,江苏,南京,210046 |
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| 基金项目： | 江苏省高校自然科学研究指导性计划助项目 |
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| 摘 要： | 本文根据我国上海证券交易所综合指数在过去7年中的高频数据序列,分析在6种时间标度(1分钟至60分钟)下收益的概率分布,发现具有明显的尖峰和胖尾特征;收益概率分布具有对称性,利维稳定分布能很好地描绘中间部分的变化规律,利维指数为1.26;其渐近行为具有幂律特性,特征指数为2.86(1分钟序列),超出了利维稳定分布的范围。结果表明,上证综指收益概率分布具有明显的非线性分形特性,这对分析我国股票市场变化的动力学规律、风险管理和衍生产品定价具有指导意义。
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| 关 键 词： | 经济物理学 上海证券市场 概率分布 利维分布 |
Statistical Properties of Probability Distributions of Returns in Shanghai Stock Market |
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| Du Guo-xiong. Statistical Properties of Probability Distributions of Returns in Shanghai Stock Market[J]. Research On Financial and Economic Issues, 2008, 0(9) |
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| Authors: | Du Guo-xiong |
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| Keywords: | |
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