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| 我国国债收益率曲线的实证研究 | |
| 作者姓名： | 陈蔚 马骏驰 赵耀文 |
| 作者单位： | 1. 山东大学经济学院,山东,济南,250100 2. 山东经济学院数理经济研究所,山东,济南,250014 |
| 基金项目： | 山东省软科学项目"经济泡沫的形成及演进--基于经济周期的研究"，山东大学自主创新基金"我国利率期限结构模拟及其应用研究" |
| 摘 要： | 对我国国债收益率曲线进行的静态实证分析表明，目债收益率曲线具有解释和预测作用。近三年我国国债收益率曲线数据的动态分析显示：第一，到期期限越长，波动性越小；第二，15年期是中国国债收益率曲线的一个关键期限；第三，影响国债收益率曲线变动有水平因子和斜率因子。国债收益率利差对经济的预测作用主要体现在投资方面，其中，15年减1年的利差拟合度最高。 |
| 关 键 词： | 国债收益率曲线 静态分析 动态分析 国债收益率利差 |
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