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| 沪深300股指期货价格发现功能实证研究 | |
| 引用本文： | 黄佳丹,董婧怡,蒋烨.沪深300股指期货价格发现功能实证研究[J].现代经济,2013(6):59-61. |
| 作者姓名： | 黄佳丹 董婧怡 蒋烨 |
| 作者单位： | 浙江工业大学 |
| 摘 要： | 本文通过协整检验、格兰杰因果检验以及ECM误差修正模型对三年沪深300股指期货与现货对数价格按年进行分析,发现两者在长期与短期都存在相互影响关系,其领先滞后关系并不稳定,股指期货的价格发现功能并未充分体现。 |
| 关 键 词： | 股指期货 价格发现 |
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