金融危机下我国商业银行信贷管理度量方法新探索 |
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引用本文: | 肖杰,杜子平.金融危机下我国商业银行信贷管理度量方法新探索[J].时代金融,2009(11). |
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作者姓名: | 肖杰 杜子平 |
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作者单位: | 天津科技大学 |
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摘 要: | 信用风险是我国商业银行主要面临的风险,是我国商业银行信贷管理的关键分析因素。本文分析了当今国际上主流的信用风险度量模型——Credit Risk+模型,KMV模型,Credit Metrics模型,从模型框架,模型特点等角度进行分析,评价。并针对我国信用风险度量方法相对单一落后,定性分析占主要方式的局限性中找到突破口,并符合金融危机到来之际,通过选取适当模型,减少信用风险的目的。
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关 键 词: | 金融危机 度量模型 信贷管理 |
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