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| 不同期NDF数据与人民币汇率波动相关性研究 | |
| 引用本文： | 侯铁珊,王楠.不同期NDF数据与人民币汇率波动相关性研究[J].财经问题研究,2013(6). |
| 作者姓名： | 侯铁珊 王楠 |
| 作者单位： | 大连理工大学管理经济学部,辽宁大连,116024 |
| 摘 要： | 汇率预测是一个非线性问题,本文使用非线性自回归神经网络对人民币汇率进行预测,由于外部输入X(t)的选择与预测精度关系密切,本文使用NDF作为X(t),取得了良好的效果.市场中存在多种时间跨度的NDF,笔者对比了不同时间周期的NDF作为X(t)时的网络性能,得出了NDF时间跨度与预测精度相关性不大,在预测中都能达到很好的效果,并且NDF参与汇率预测是有效的结论. |
| 关 键 词： | 人民币汇率 汇率预测 NDF 非线性自回归神经网络 |
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