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| 股指期货和现货指数之间的领先滞后关系 | |
| 引用本文： | 冯继妃,孙建平.股指期货和现货指数之间的领先滞后关系[J].中国经贸,2010(20):138-139. |
| 作者姓名： | 冯继妃 孙建平 |
| 作者单位： | 中央财经大学,北京100081 |
| 摘 要： | 本文使用向量误差修正模型（VECM）和Granger因果关系检验法检验了沪深300股指期货和股票现货指数收益率之间的领先滞后关系。结果显示股指期货单向领先于现货指数大约15分钟。 |
| 关 键 词： | 股指期货 价格发现关系 Granger因果关系检验 |
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