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| 组合证券投资决策模型研究 | |
| 引用本文： | 杨桂元,唐小我.组合证券投资决策模型研究[J].数量经济技术经济研究,2001,18(2):62-65. |
| 作者姓名： | 杨桂元 唐小我 |
| 作者单位： | 1. 安徽财贸学院 2. 电子科技大学管理学院 |
| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金资助项目(项目编号79725002). |
| 摘 要： | 证券投资者进行某项投资,其收益率为r,由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响,所以r是一个随机变量,我们自然用其数学期望E(r)代表这种证券预期收益率的大小,用收益率r的方差D(r)(或标准差((D(r))~(1/2))表示这种证券投资风险的大小。假如投资者选择n种证券进行投资,其收益率分别为r_1,r_2,…,r_n,用向量表示为r |
| 关 键 词： | 组合证券投资 决策模型 证券市场 收益率 风险 |
On the Decision Model for Composed Portfolios Investment |
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