| 基于风险价值(VAR)模型在股市中的实证分析 |
| |
| 引用本文： | 韩延萌,任美璇.基于风险价值(VAR)模型在股市中的实证分析[J].价值工程,2005,24(6):32-34. |
| |
| 作者姓名： | 韩延萌 任美璇 |
| |
| 作者单位： | 青岛大学经济学院,青岛,266071;山东轻工工程学校,青岛,266112 |
| |
| 摘 要： | 近年来随着股市的下跌,国内各证券公司的自营风险逐步暴露出来。这也为我国证券业风险管理提出新的课题。本文主要对VAR方法介绍,以及VAR在股票市场上的应用分析,以供投资者借鉴。
|
| 关 键 词： | VAR 正态分布 市场有效性 股票指数 |
| 文章编号： | 1006-4311(2005)06-0032-03 |
The Empirical Analysis on the Stock Market Based on VAR Model |
| |
| Han Yanmeng,Ren Meixuan.The Empirical Analysis on the Stock Market Based on VAR Model[J].Value Engineering,2005,24(6):32-34. |
| |
| Authors: | Han Yanmeng Ren Meixuan |
| |
| Abstract: | How to control the risk in stock market is important for investment bank and investors. This article analyzes the method of VAR, using the method in the stock market for investors to control their risk. |
| |
| Keywords: | VAR normal distribution market efficiency stock index |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
