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| 我国商业银行利率风险的衡量模型 | |
| 引用本文： | 任晴,赵昕,殷克东.我国商业银行利率风险的衡量模型[J].山东经济,2003(4):44-45. |
| 作者姓名： | 任晴 赵昕 殷克东 |
| 作者单位： | 中国海洋大学经济学院,山东,青岛,266071 |
| 摘 要： | 利率市场化与金融市场对外开放给我国商业银行传统的利率风险管理提出更高的要求，如何准确地预测利率变动趋势、衡量利率风险，最大限度地减少因利率的波动而蒙受的损失，是我国商业银行在利率市场化初期必须解决的问题。本文试对我国商业银行利率风险的衡量模型进行有益的探索研究。 |
| 关 键 词： | 中国 商业银行 利率风险 衡量模型 利率市场化 金融市场 |
| 文章编号： | 1000-971X(2003)04-0044-02 |
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