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| 可转换债券避险策略及效果 | |
| 引用本文： | 杨瑾淑.可转换债券避险策略及效果[J].财会月刊,2008(1):28-30. |
| 作者姓名： | 杨瑾淑 |
| 作者单位： | 台州职业技术学院,浙江台州318000 |
| 摘 要： | 本文采用固定时点DELTA避险策略进行权证避险效果分析,每5个交易日进行一次对冲操作,认购权证的价值按B-S定价公式计算得到,避险策略的总损益等于避险误差与交易成本之和,即避险头寸市值的现值、交易成本现值、行权支付及权利金收入之和. |
| 关 键 词： | 可转换债 DELTA避险 权证 可转换债券 避险 策略 收入 权利金 支付 成本现值 交易成本 市值 误差 公式计算 定价 价值 认购权证 对冲操作 易日 效果分析 DELTA 固定 |
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