对于高频低损操作风险计量的初步思路和方法 |
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引用本文: | 高印朝,葛春尧.对于高频低损操作风险计量的初步思路和方法[J].工业技术经济,2008,27(2):139-140. |
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作者姓名: | 高印朝 葛春尧 |
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作者单位: | 1. 北京大学深圳商学院,深圳,518055 2. 山东大学,济南,250001 |
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摘 要: | 作为操作风险计量本身就存在很大的不确定性,目前对于高频低冲击事件风险目前研究相对不足,针对其数据量大、极端值低的特点,采用风险价值计量可以预测最大损失的可能,通过对不同类型操作风险发生频率和损失概率分别进行预测,最后得到总的风险损失,为准备金的提取打下良好基础.
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关 键 词: | 高额低损 操作风险 思路和方法 |
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