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| 变执行价格认股权证定价研究 | |
| 引用本文： | 傅世昌. 变执行价格认股权证定价研究[J]. 云南财贸学院学报, 2004, 20(5): 24-27 |
| 作者姓名： | 傅世昌 |
| 作者单位： | 傅世昌（西南交通大学,经济管理学院,四川,成都,610031） |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(7077054) |
| 摘 要： | 由于法规的制约，国内仅少数公司小比例发行过认股权证，但越来越多的公司开始意识到它的多重作用。在欧式期权稀释定价模型的基础上，提出任何时候可行权且行权价格是时间之函数的认股权证定价模型，给出价值方程，采用有限差分法编程计算了一个实例，分析了认股权证对风险和利率的敏感性。 |
| 关 键 词： | 认股权证 执行价格 期权 |
| 文章编号： | 1007-5585(2004)05-0024-04 |
| 修稿时间： | 2003-12-21 |
Study on the Value of Warrant with Variable Strike Price |
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