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| 动态二元混合模型在量价关系中的应用研究 | |
| 引用本文： | 李双成,甄增荣. 动态二元混合模型在量价关系中的应用研究[J]. 财经研究, 2004, 30(8): 89-94,133 |
| 作者姓名： | 李双成 甄增荣 |
| 作者单位： | 河北经贸大学数学与统计学学院,河北,石家庄,050061;河北经贸大学学报编辑部,河北,石家庄,050061 |
| 摘 要： | 文章首次引入动态二元混合分布模型,并利用该模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究.研究结论认为:动态二元混合分布模型能在很大程度上捕捉收益波动的持续性特征,并能揭示交易量与收益波动的联动规律性,但同时该模型也存在一定的缺陷.文章对模型存在缺陷的原因进行了分析,并提出修正建议. |
| 关 键 词： | 交易量 收益波动 二元混合分布模型 |
| 文章编号： | 1001-9952(2004)08-0089-06 |
A Study on the Application of Dynamic Bivariate Mixture Model in Price-volume Relationship |
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