| 股票市场非周期性循环的两阶段方法研究 |
| |
| 引用本文： | 赵建军,沈悦. 股票市场非周期性循环的两阶段方法研究[J]. 经济经纬, 2011, 0(1) |
| |
| 作者姓名： | 赵建军 沈悦 |
| |
| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
| |
| 摘 要： | 我国股票市场非周期循环的研究普遍存在研究样本抽样不足和股票价格时间序列存在短期相关性等问题.笔者构建了一个两阶段的研究方法,通过对原始数据的平稳化处理来解决时间序列的不足抽样和短期相关性带来的数据偏误问题,对处理后数据利用R/S分析来研究我国股票市场存在的非周期循环,结果表明沪市分别存在约为260天的非周期循环,深市存在约为350天和1350天的两个非周期循环.
|
| 关 键 词： | 非周期循环 R/S分析 赫斯特指数 股票市场 |
A Research into the Two-stage Method for the Non-periodic Cycle of the Stock Market |
| |
| ZHAO Jian-jun,SHEN Yue. A Research into the Two-stage Method for the Non-periodic Cycle of the Stock Market[J]. Economic Survey, 2011, 0(1) |
| |
| Authors: | ZHAO Jian-jun SHEN Yue |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
