基于APRIORI算法的股票板块指数联动性研究

本文结合21个股票板块指数,分别利用2018年6月1日至2019年5月1日的数据和2019年1月1日的至5月1日短期数据,运用Python中APRIORI关联规则算法对股票指数波动的联动性进行实证分析,并通过SPSS Clementine软件作Web图进行可视化的验证和解释,通过关联规则分析和可视化分析可以得到股票板块指数之间的关联性。本文为市场参与者发现股票板块联动性提供参考依据,并规避市场风险。