对中国股市有效性及波动性的实证检验 |
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作者姓名: | 陈娟 |
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作者单位: | 武汉大学经济与管理学院,湖北,武汉,430072 |
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摘 要: | 利用最近几年的数据和EVIEWS软件分析了中国证券市场的有效性及波动性,使用经典线性回归方程做了时间序列回归和横截面回归。并且依次放松假设,采用WHITE检验和Glejser检验分析了股票收益率的异方差问题;采用DW检验及Breusch-Godfrey检验分析了股票收益率的自相关问题等;还采用DF检验了时间序列的平稳性。接着对股市的弱式有效假说予以检验,最后使用ARCH、GARCH模型对我国股市做波动性检验。
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关 键 词: | CAPM Glejser检验 Breusch-Godfrey检验 Dickey-Fuller检验 GARCH |
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