基于混合整数规划的VaR历史模拟法的投资组合优化 |
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作者姓名: | 孙树垒 吴士亮 孟秀丽 张庆民 唐润 |
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作者单位: | 南京财经大学 管理科学与工程学院, 南京 210023,南京财经大学 管理科学与工程学院, 南京 210023,南京财经大学 管理科学与工程学院, 南京 210023,南京财经大学 管理科学与工程学院, 南京 210023,南京财经大学 管理科学与工程学院, 南京 210023 |
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摘 要: | 针对VaR的历史模拟法计算速度慢,难于给出最优投资组合的缺陷,建立了两类混合整数规划模型,提高了VaR历史模拟法的计算速度,而且解决了历史模拟法的投资组合优化问题,拓展了历史模拟法的应用。实例计算表明,该方法求解方便、有效,模型对于企业风险管控具有一定应用价值。
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关 键 词: | 混合整数规划 风险价值 历史模拟法 投资组合 |
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