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| VaR视角下基金系宝类产品与非宝类货基比较的实证分析 | |
| 引用本文： | 傅凌燕.VaR视角下基金系宝类产品与非宝类货基比较的实证分析[J].科技和产业,2018(4):112-115. |
| 作者姓名： | 傅凌燕 |
| 作者单位： | 浙江经济职业技术学院， 杭州 310018 |
| 摘 要： | 自2013年余额宝推出后，基金公司也推出基金系宝类产品。通过选取规模靠前的8家基金公司的一只宝类产品与一只非基金系宝类产品进行比较。并选取样本基金2016年4季度至2017年3季度末相关数据，通过构建GARCH模型，计算比较样本基金的在险价值（VaR值），发现基金系宝类产品的收益波动风险要小于非宝类货基。 |
| 关 键 词： | 金融科技 宝类基金 在险价值 GARCH模型 |
Empirical Analysis on Payment Funds and Common Monetary Funds Based on VaR |
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| Abstract: | |
| Keywords: | fintech payment fund VaR GARCH model |
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